Portfolio de forex para a semana de 31/10/2010-5/11/2010

A partir de agora, passarei a analisar as 8 moedas mais negociadas mundialmente, em vez das 6 analisadas até aqui.

Assim, passarei a analisar o eur, usd, gbp, chf, aud, jpy, nzd e cad.

Deste modo e para esta semana considerei que a hierarquia em termos de fortaleza relativa de cada moeda é a seguinte:

1º JPY

2º NZD

3º GBP

4º EUR

5º AUD

6º USD

7º CAD

8º CHF

Deste modo combinarei as 4 moedas mais fortes com as 4 moedas mais fracas.

Vou deixar de combinar cada moeda forte, com cada fraca, já que assim obteria 16 pares de moedas, passando a considerar apenas 4 pares de moedas, em que cada moeda aparecerá apenas 1 vez.

Isto originará que os resultados semanais serão menos expressivos, quer sejam positivos ou negativos.

Em função do money management de cada um, poder-se-á entrar em cada par com mais contratos ou menos contratos de modo a ajustar o seu risco e definição de proveitos.

Mas esta é uma forma mais simples de negociar.

A carteira de forex definida analisará sempre ganhos percentuais, pelo que o numero de contratos em cada par, terá de ser ajustado em termos da moeda em que se negoceia cada par, e do valor em que se negoceia cada par.

Assim a carteira de forex para a próxima semana será a seguinte:

Semana (31/10/2010-5/11/2010)
Par	L/C	Close 29/10
nzd/usd	longo	0,76633
eur/cad	longo	1,4218
gbp/aud	longo	1,63072
chf/jpy	curto	81,858

A partir de agora passarei a fazer também uma análise diária pelo que definirei ao final do dia, antes das 22:00 horas uma carteira de pares para manter no dia seguinte.

Esta será estabelecida combinando a análise semanal já referida, com uma análise em termos temporais mais curtos que corresponderão a uma análise diária tendo por orientação o facto de haver sempre momentos de consolidação em tendências bem definidas que motivarão temporariamente sentidos opostos à tendência. Serão ainda tidos em conta factores de apreciação relativos a identificar mudanças de tendência, ou de acentuar tendências.

Assim a carteira definida para o dia 1/10/2010, será a seguinte:

dia 1/10/2010
Par	L/C	Close 29/10
cad/jpy	longo	78,87
aud/eur	curto	0,70516
gbp/chf	curto	1,5755
nzd/usd	curto	0,76633

Neste caso apenas um par de moedas confirma a análise semanal, sendo os restantes 3 pares definidos contrários  à carteira semanal.

Análise semanal à evolução da carteira (30/10/2010)

Semana 2:

Tendo por base a carteira de pares de moedas que fizeram parte da carteira para a semana que terminou, verificamos o seguinte:

Nos pares negociados do lado longo (5), 3 produziram resultado semanal positivo.

Nos pares negociados do lado curto (4), 2 obtiveram um resultado semanal positivo.

Analisados os resultados verifica-se que o grande factor que motivou a desvalorização da carteira foi o facto de o GBP, ter demonstrado uma grande força, contrariamente ao que se expectava, já que no inicio de semana foram divulgados dados que fortaleceram esta moeda

Actualizada a tabela que anexo, e tendo por base os valores do fecho semanal de cada par, verificamos que o resultado total semanal, apresenta uma desvalorização de 1,80 %, correspondendo a -180 Euros.

Assim actualizando

Valor inicial da carteira: 10.000 Euros

Valorização semanal: -180 Euros (-1,80 %)

Valor actual da carteira: 10.744,48 Euros

Rendibilidade anual expectável: 19.356 Euros (193,36 %)

Durante o fim de semana definirei uma nova carteira para a próxima semana.

Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados semanais:

:

Semanal
Par	L/C	Close 22/10	Close 29/10	Result (€)
aud/usd	longo	0,98272	0,98356	8,55 €
aud/chf	longo	0,96001	0,96613	63,75 €
eur/chf	longo	1,3633	1,37001	49,22 €
eur/usd	longo	1,39535	1,39467	-4,87 €
eur/gbp	longo	0,88957	0,86951	-225,50 €
gbp/aud	curto	1,5961	1,6372	-257,50 €
chf/jpy	curto	83,29	81,858	171,93 €
gbp/jpy	curto	127,634	128,965	-104,28 €
usd/jpy	curto	81,372	80,408	118,47 €
total				-180,25 €

Alterações ao portfolio de forex

Depois de ter estado a fazer alguns estudos cheguei à conclusão que poderei diminuir de forma drástica o numero de pares negociados semanalmente, mantendo exactamente o mesmo tipo de resultados.

Durnate o próximo fim de semana, explicarei as alterações, e colocarei os resultados semanais relativos à semana que decorre, da carteira que mantenho.

Esta semana tenho tido pouca disponibilidade para actualizar o blog.

Bom resto de semana.

Análise diária à evolução da carteira (26/10/2010)

Semana 2:

Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:

Nos pares negociados do lado longo (5), só 2 produziram resultado diário positivo.

Nos pares negociados do lado curto (4), só 1 obteve um resultado diário positivo.

Actualizada as tabelas, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 21 horas GMT, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma desvalorização de 4,41 %, correspondendo a 441 Euros. Este resultado negativo diário deveu-se essencialmente à grande valorização do GBP, depois de terem sido publicados dados importantes favoráveis a esta moeda.

Assim actualizando

Valor inicial da carteira: 10.000 Euros

Valorização diária: -441 Euros (-4,41 %)

Valorização semanal: -227 Euros (-2,27 %)

Valor actual da carteira: 10.698 Euros (6,98 %)

Rendibilidade semanal expectável: -567,50 Euros (-5,67 %)

Rendibilidade anual expectável: 30.247 Euros (302,47 %)

Fica a tabela actualizada com os resultados diários e semanais:

diário 26/10/2010
Par	L/C	Close 25/10	Close 26/10	Result (€)
aud/usd	longo	0,99054	0,98534	-52,50 €
aud/chf	longo	0,96189	0,96988	83,07 €
eur/chf	longo	1,35588	1,3642	61,36 €
eur/usd	longo	1,39651	1,38587	-76,19 €
eur/gbp	longo	0,88815	0,87463	-152,23 €
gbp/aud	curto	1,58742	1,60811	-130,34 €
chf/jpy	curto	83,219	82,733	58,40 €
gbp/jpy	curto	127,068	129,045	-155,59 €
usd/jpy	curto	80,815	81,439	-77,21 €
total				-441,22 €
Semanal
Par	L/C	Close 22/10	Close 26/10	Result (€)
aud/usd	longo	0,98272	0,98534	26,66 €
aud/chf	longo	0,96001	0,96988	102,81 €
eur/chf	longo	1,3633	1,3642	6,60 €
eur/usd	longo	1,39535	1,38587	-67,94 €
eur/gbp	longo	0,88957	0,87463	-167,95 €
gbp/aud	curto	1,5961	1,60811	-75,25 €
chf/jpy	curto	83,29	82,733	66,87 €
gbp/jpy	curto	127,634	129,045	-110,55 €
usd/jpy	curto	81,372	81,439	-8,23 €
total				-226,97 €

Análise diária à evolução da carteira (25/10/2010)

Análise diária à evolução da carteira (25/10/2010)

Semana 2:

Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:

Nos pares negociados do lado longo (5), 3 produziram resultado diário positivo.

Nos pares negociados do lado curto (4), todos obtiveram um resultado diário positivo.

Actualizada a tabela que anexo em ficheiro, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 21 horas GMT, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma valorização de 2,13 %, correspondendo a 213 Euros.

Assim actualizando

Valor inicial da carteira: 10.000 Euros

Valorização diária: 213 Euros (2,13 %)

Valorização semanal: 213 Euros (2,13 %)

Valor actual da carteira: 1.137 Euros (11,37 %)

Rendibilidade semanal expectável: 1.065 Euros (10,65 %)

Rendibilidade anual expectável: 49.270 Euros (492,70 %)

Fica a tabela actualizada com os resultados diários:

diário 25/10/2010
Par	L/C	Close 22/10	Close 22/10	Result (€)
aud/usd	longo	0,98272	0,99054	79,58 €
aud/chf	longo	0,96001	0,96189	19,58 €
eur/chf	longo	1,3633	1,35588	-54,43 €
eur/usd	longo	1,39535	1,39651	8,31 €
eur/gbp	longo	0,88957	0,88815	-15,96 €
gbp/aud	curto	1,5961	1,58742	54,38 €
chf/jpy	curto	83,29	83,219	8,52 €
gbp/jpy	curto	127,634	127,068	44,35 €
usd/jpy	curto	81,372	80,815	68,45 €
total				212,79 €