domingo, 31 de outubro de 2010

Portfolio de forex para a semana de 31/10/2010-5/11/2010

A partir de agora, passarei a analisar as 8 moedas mais negociadas mundialmente, em vez das 6 analisadas até aqui.

Assim, passarei a analisar o eur, usd, gbp, chf, aud, jpy, nzd e cad.

Deste modo e para esta semana considerei que a hierarquia em termos de fortaleza relativa de cada moeda é a seguinte:

1º JPY
2º NZD
3º GBP
4º EUR
5º AUD
6º USD
7º CAD
8º CHF

Deste modo combinarei as 4 moedas mais fortes com as 4 moedas mais fracas.
Vou deixar de combinar cada moeda forte, com cada fraca, já que assim obteria 16 pares de moedas, passando a considerar apenas 4 pares de moedas, em que cada moeda aparecerá apenas 1 vez.
Isto originará que os resultados semanais serão menos expressivos, quer sejam positivos ou negativos.
Em função do money management de cada um, poder-se-á entrar em cada par com mais contratos ou menos contratos de modo a ajustar o seu risco e definição de proveitos.
Mas esta é uma forma mais simples de negociar.
A carteira de forex definida analisará sempre ganhos percentuais, pelo que o numero de contratos em cada par, terá de ser ajustado em termos da moeda em que se negoceia cada par, e do valor em que se negoceia cada par.

Assim a carteira de forex para a próxima semana será a seguinte:

Semana (31/10/2010-5/11/2010)
Par
L/C
Close 29/10
nzd/usd
longo
0,76633
eur/cad
longo
1,4218
gbp/aud
longo
1,63072
chf/jpy
curto
81,858


A partir de agora passarei a fazer também uma análise diária pelo que definirei ao final do dia, antes das 22:00 horas uma carteira de pares para manter no dia seguinte.
Esta será estabelecida combinando a análise semanal já referida, com uma análise em termos temporais mais curtos que corresponderão a uma análise diária tendo por orientação o facto de haver sempre momentos de consolidação em tendências bem definidas que motivarão temporariamente sentidos opostos à tendência. Serão ainda tidos em conta factores de apreciação relativos a identificar mudanças de tendência, ou de acentuar tendências.

Assim a carteira definida para o dia 1/10/2010, será a seguinte:


dia 1/10/2010
Par
L/C
Close 29/10
cad/jpy
longo
78,87
aud/eur
curto
0,70516
gbp/chf
curto
1,5755
nzd/usd
curto
0,76633


Neste caso apenas um par de moedas confirma a análise semanal, sendo os restantes 3 pares definidos contrários  à carteira semanal.

sábado, 30 de outubro de 2010

Análise semanal à evolução da carteira (30/10/2010)

Semana 2:

Tendo por base a carteira de pares de moedas que fizeram parte da carteira para a semana que terminou, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), 3 produziram resultado semanal positivo.

Nos pares negociados do lado curto (4), 2 obtiveram um resultado semanal positivo.

Analisados os resultados verifica-se que o grande factor que motivou a desvalorização da carteira foi o facto de o GBP, ter demonstrado uma grande força, contrariamente ao que se expectava, já que no inicio de semana foram divulgados dados que fortaleceram esta moeda

Actualizada a tabela que anexo, e tendo por base os valores do fecho semanal de cada par, verificamos que o resultado total semanal, apresenta uma desvalorização de 1,80 %, correspondendo a -180 Euros.

Assim actualizando

Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização semanal: -180 Euros (-1,80 %)
Valor actual da carteira: 10.744,48 Euros
Rendibilidade anual expectável: 19.356 Euros (193,36 %)

Durante o fim de semana definirei uma nova carteira para a próxima semana.

Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados semanais:
:

Semanal




Par
L/C
Close 22/10
Close 29/10
Result (€)
aud/usd
longo
0,98272
0,98356
8,55 €
aud/chf
longo
0,96001
0,96613
63,75 €
eur/chf
longo
1,3633
1,37001
49,22 €
eur/usd
longo
1,39535
1,39467
-4,87 €
eur/gbp
longo
0,88957
0,86951
-225,50 €
gbp/aud
curto
1,5961
1,6372
-257,50 €
chf/jpy
curto
83,29
81,858
171,93 €
gbp/jpy
curto
127,634
128,965
-104,28 €
usd/jpy
curto
81,372
80,408
118,47 €
total



-180,25 €

quinta-feira, 28 de outubro de 2010

Alterações ao portfolio de forex

Depois de ter estado a fazer alguns estudos cheguei à conclusão que poderei diminuir de forma drástica o numero de pares negociados semanalmente, mantendo exactamente o mesmo tipo de resultados.

Durnate o próximo fim de semana, explicarei as alterações, e colocarei os resultados semanais relativos à semana que decorre, da carteira que mantenho.

Esta semana tenho tido pouca disponibilidade para actualizar o blog.

Bom resto de semana.

terça-feira, 26 de outubro de 2010

Análise diária à evolução da carteira (26/10/2010)

Semana 2:

Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), só 2 produziram resultado diário positivo.

Nos pares negociados do lado curto (4), só 1 obteve um resultado diário positivo.

Actualizada as tabelas, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 21 horas GMT, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma desvalorização de 4,41 %, correspondendo a 441 Euros. Este resultado negativo diário deveu-se essencialmente à grande valorização do GBP, depois de terem sido publicados dados importantes favoráveis a esta moeda.

Assim actualizando

Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: -441 Euros (-4,41 %)
Valorização semanal: -227 Euros (-2,27 %)
Valor actual da carteira: 10.698 Euros (6,98 %)
Rendibilidade semanal expectável: -567,50 Euros (-5,67 %)
Rendibilidade anual expectável: 30.247 Euros (302,47 %)

Fica a tabela actualizada com os resultados diários e semanais:


diário 26/10/2010



Par
L/C
Close 25/10
Close 26/10
Result (€)
aud/usd
longo
0,99054
0,98534
-52,50 €
aud/chf
longo
0,96189
0,96988
83,07 €
eur/chf
longo
1,35588
1,3642
61,36 €
eur/usd
longo
1,39651
1,38587
-76,19 €
eur/gbp
longo
0,88815
0,87463
-152,23 €
gbp/aud
curto
1,58742
1,60811
-130,34 €
chf/jpy
curto
83,219
82,733
58,40 €
gbp/jpy
curto
127,068
129,045
-155,59 €
usd/jpy
curto
80,815
81,439
-77,21 €
total



-441,22 €





Semanal




Par
L/C
Close 22/10
Close 26/10
Result (€)
aud/usd
longo
0,98272
0,98534
26,66 €
aud/chf
longo
0,96001
0,96988
102,81 €
eur/chf
longo
1,3633
1,3642
6,60 €
eur/usd
longo
1,39535
1,38587
-67,94 €
eur/gbp
longo
0,88957
0,87463
-167,95 €
gbp/aud
curto
1,5961
1,60811
-75,25 €
chf/jpy
curto
83,29
82,733
66,87 €
gbp/jpy
curto
127,634
129,045
-110,55 €
usd/jpy
curto
81,372
81,439
-8,23 €
total



-226,97 €

segunda-feira, 25 de outubro de 2010

Análise diária à evolução da carteira (25/10/2010)

Análise diária à evolução da carteira (25/10/2010)

Semana 2:

Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), 3 produziram resultado diário positivo.

Nos pares negociados do lado curto (4), todos obtiveram um resultado diário positivo.

Actualizada a tabela que anexo em ficheiro, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 21 horas GMT, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma valorização de 2,13 %, correspondendo a 213 Euros.

Assim actualizando

Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: 213 Euros (2,13 %)
Valorização semanal: 213 Euros (2,13 %)
Valor actual da carteira: 1.137 Euros (11,37 %)
Rendibilidade semanal expectável: 1.065 Euros (10,65 %)
Rendibilidade anual expectável: 49.270 Euros (492,70 %)

Fica a tabela actualizada com os resultados diários:

diário 25/10/2010



Par
L/C
Close 22/10
Close 22/10
Result (€)
aud/usd
longo
0,98272
0,99054
79,58 €
aud/chf
longo
0,96001
0,96189
19,58 €
eur/chf
longo
1,3633
1,35588
-54,43 €
eur/usd
longo
1,39535
1,39651
8,31 €
eur/gbp
longo
0,88957
0,88815
-15,96 €
gbp/aud
curto
1,5961
1,58742
54,38 €
chf/jpy
curto
83,29
83,219
8,52 €
gbp/jpy
curto
127,634
127,068
44,35 €
usd/jpy
curto
81,372
80,815
68,45 €
total



212,79 €