Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), os 5 produziram resultado diário positivo.
Nos pares negociados do lado curto (4), só 2 obtiveram um resultado diário positivo, usd/jpy e gbp/aud.
Actualizada a tabela que anexo em ficheiro, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma valorização de 6,80 %, correspondendo a 680 Euros,
A partir deste momento deixarei de colocar a definição de stop loss, já que o intuito é de facto avaliar o principio base da estratégia., já que a margem de risco terá de ser definida individualmente. Eu prefiro dar margem alargada para os preços se movimentarem.
Numa ligeira análise ao dia verifico que os factores que provocaram tamanha valorização foram o usd muito fraco (deveria estar fraco), eur forte (deveria estar forte) e aud forte (deveria estar forte). Do lado negativo esteve a fraqueza do jpy (deveria estar forte), embora relativa já que ganhou para o usd.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: 680 Euros (6,80 %)
Valorização semanal: 401 Euros (4,01 %)
Valor actual da carteira: 10.401 Euros
Rendibilidade semanal expectável: 668 Euros (6,68 %)
Rendibilidade anual expectável: 34753 Euros (347,53 %)
Tenho estado a analisar pontos fracos e pontos fortes desta carteira, com o objectivo de ir melhorando as opções que têm por base a sua composição. Estou a analisar um método que introduz algumas alterações ao modo de negociar esta carteira, transformando-se num plano B, e para já daria excelentes resultados. Nos 3 dias desta semana teria originado sempre ganhos. Claro que o universo é curto para analisar este tipo de carteira ou qualquer método. Mas o objectivo é manter sempre uma arbitragem entre moedas. Desde à algum tempo que considero que negociar individualmente cada par é muito mais difícil. Imaginemos negociar o EUR/USD e determinarmos uma entrada longa por julgar que o Euro está mais forte que o Dólar. Podemos apanhar uma fraqueza pontual, que nos consome o STOP, mas se investirmos numa perspectiva mais alargada teremos resultados muito mais seguros. É que o Euro até pode estar forte, mas por algum motivo o Dolar pode estar ainda mais forte num determinado periodo, pelo que limitamos o risco, ao manter o Euro forte em relação a outras moedas se o relacionarmos com elas. O plano B será introduzido durante o fim de semana, quando tiver mais tempo, e com dados totais desta semana.
Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados, seguida da tabela com os resultados diários:
diário 20/10/2010 | |||||
Par | L/C | Close 19/10 | Stop | Close 20/10 | Result (€) |
aud/usd | longo | 0,96865 | 0,95896 | 0,98688 | 188,20 € |
aud/chf | longo | 0,94134 | 0,93193 | 0,94934 | 84,99 € |
eur/chf | longo | 1,33388 | 1,32054 | 1,34305 | 68,75 € |
eur/usd | longo | 1,37266 | 1,35893 | 1,3964 | 172,95 € |
eur/gbp | longo | 0,87402 | 0,86528 | 0,88103 | 80,20 € |
gbp/aud | curto | 1,62142 | 1,63763 | 1,60557 | 97,75 € |
chf/jpy | curto | 83,947 | 84,78647 | 84,312 | -43,48 € |
gbp/jpy | curto | 128,111 | 129,39211 | 128,515 | -31,54 € |
usd/jpy | curto | 81,593 | 82,40893 | 81,088 | 61,89 € |
total | 679,72 € | ||||
Semanal | |||||
Par | L/C | Fecho 15/10 | Stop | Fec 19/10 | Result (€) |
aud/usd | longo | 0,9878 | 0,97792 | 0,98688 | -9,31 € |
aud/chf | longo | 0,9476 | 0,93812 | 0,94934 | 18,36 € |
eur/chf | longo | 1,3402 | 1,32680 | 1,34305 | 21,27 € |
eur/usd | longo | 1,3969 | 1,38293 | 1,3964 | -3,58 € |
eur/gbp | longo | 0,8737 | 0,86496 | 0,88103 | 83,90 € |
gbp/aud | curto | 1,6142 | 1,63034 | 1,60557 | 53,46 € |
chf/jpy | curto | 84,86 | 85,70860 | 84,312 | 64,58 € |
gbp/jpy | curto | 130,18 | 131,48180 | 128,515 | 127,90 € |
usd/jpy | curto | 81,45 | 82,26450 | 81,088 | 44,44 € |
total | 401,01 € |
Nenhum comentário:
Postar um comentário