Análise diária à evolução da carteira (19/10/2010)

Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:

Nos pares negociados do lado longo (5), os 5 produziram resultado diário negativo.

Nos pares negociados do lado curto (4), só 2 obtiveram um resultado diário positivo, gbp/jpy e usd/jpy.

Actualizada a tabela que anexo em baixo, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma desvalorização de 4,77 %, correspondendo a 477 Euros,

Assim, vou manter o stop loss, tendo por base permitir a perca de 500 Euros face ao valor inicial da carteira, o que significa cerca de 5 %, do montante inicial.

Numa ligeira análise ao dia verifico que os factores que provocaram tamanha desvalorização foram o usd muito forte (deveria estar fraco), eur fraco (deveria estar forte) e aud fraco (deveria estar forte). Do lado positivo esteve a força do jpy, embora relativa já que perdeu para o usd. 

Assim actualizando

Valor inicial da carteira: 10.000 Euros

Valorização diária: -477 Euros (-4,77 %)

Valorização semanal: -273 Euros (-2,73 %)

Valor actual da carteira: 9.727 Euros

Rendibilidade semanal expectável: -682 Euros (-6,20 %)

Rendibilidade anual expectável: -35490 Euros (-354,90 %)

Tenho estado a analisar pontos fracos e pontos fortes desta carteira, pelo que o objectivo será ir melhorando as opções que têm por base a sua composição. 

Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados semanais, seguida da tabela com os resultados diários:

Semanal
Par	L/C	Fecho 15/10	Stop	3ºª feira	Result (€)	Stop cor.
aud/usd	longo	0,9878	0,97792	0,96865	-193,87 €	0,966451
aud/chf	longo	0,9476	0,93812	0,94134	-66,06 €	0,939203
eur/chf	longo	1,3402	1,32680	1,33388	-47,16 €	1,330852
eur/usd	longo	1,3969	1,38293	1,37266	-173,53 €	1,369544
eur/gbp	longo	0,8737	0,86496	0,87402	3,66 €	0,872036
gbp/aud	curto	1,6142	1,63034	1,62142	-44,73 €	1,625101
chf/jpy	curto	84,86	85,70860	83,947	107,59 €	84,13756
gbp/jpy	curto	130,18	131,48180	128,111	158,93 €	128,4018
usd/jpy	curto	81,45	82,26450	81,593	-17,56 €	81,77822
total					-272,71 €
diário
Par	L/C	Fecho 18/10	Stop	Fec 19/10	Result (€)	Stop cor.
aud/usd	longo	0,98889	0,97900	0,96865	-204,67 €	0,966451
aud/chf	longo	0,94881	0,93932	0,94134	-78,73 €	0,939203
eur/chf	longo	1,33701	1,32364	1,33388	-23,41 €	1,330852
eur/usd	longo	1,39337	1,37944	1,37266	-148,63 €	1,369544
eur/gbp	longo	0,87772	0,86894	0,87402	-42,15 €	0,872036
gbp/aud	curto	1,60532	1,62137	1,62142	-100,29 €	1,625101
chf/jpy	curto	84,706	85,55306	83,947	89,60 €	84,13756
gbp/jpy	curto	129,023	130,31323	128,111	70,69 €	128,4018
usd/jpy	curto	81,272	82,08472	81,593	-39,50 €	81,77822
total					-477,10 €